Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять. Разделители областей перекупленности и перепроданности берутся по значениям 80 и 20. Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий. Конечно, лучше под каждую валютную пару и торговый таймфрейм выбирать свои параметры, просто проводя визуальный анализ и фиксируя статистику сигналов при выбранных настройках.
Тренд восходящий, а линии %К и %D направлены вниз — ожидаем разворота вниз, открываемся на продажу. Случается редко, но является сильным опережающим разворотным сигналом. При нисходящей тенденции — пробит уровень перепроданности 20 или 30.
Также возможен вариант сохранения цены на аналогичном уровне. Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics. Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Smoothing - число периодов для сглаживания линии %K. Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение. Т.е довольно простая схема работы с данным индикатором.
Если же торговля наоборот, вялотекущая, то настройки рекомендовано устанавливать на меньший период, что сможет увеличить точность торговых сигналов. Когда ось начинает приближаться к верхней границе шкалы, это означает сигнал к скорому понижению цены, что дает трейдерам возможность открывать позиции шорт. Полученный сигнал о перепроданности говорит об изменении движения в сторону повышения, а сигнал о перекупленности – разворот на понижение цены. При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижательной тенденции цены обычно закрываются у его дна. Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения.
Копирование Сигналов
Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%. И попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция. Рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70. Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации.
- Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
- По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.
- Это сильный сигнал на разворот тренда, который дают некоторые индикаторы.
- Нейтральная (центральная) область является наиболее широкой.
- Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений.
Чем больше методов прогнозирования будет применено в анализе, тем больше ложных сигналов получится отсеять до входа в сделку. Кроме Стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, о которых можно прочитать в «Открытом журнале». Выход индикатора за обозначенные границы говорит, что цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках. Если это происходит во флэте, есть большая вероятность для разворота цены. В случае, когда Стохастик выходит в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) во время тренда, предпочтение отдаётся сигналам трендовых индикаторов (например, Полосам Боллинджера).
Настройки Стохастика
Для осциллятора стохастик будем использовать минимальные параметры 5, 3, 3, которые позволят получить достаточную плотность сигналов. Так как основное движение нисходящее, то в течение дня мы будем искать моменты, когда линии выходят в зону перекупленности и %K пересекает %D сверху вниз. Обратите внимание, что кривые надолго задерживаются в зоне перекупленности. Следовательно, предстоящее движение вниз должно быть стабильным.
Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графикаEURUSD. Данный эксперимент проводился на паре EURUSD c ТФ М30. Но не факт, что на других таймфреймах и торговых инструментах результаты будут такими же. Проведите свое собственное сравнение стохастиков прямо сейчас. Сделать это можно на LiteFinance в несколько кликов без регистрации. У LiteFinance вы найдете полную версию индикатора, но, была бы моя воля, я бы назвал эту версию суперполной!
Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора. Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Это событие и является сигналом к продаже или покупке.
И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K. Абсолютно точных инструментов технического анализа не существует. Он не скуп на сигналы, но сам по себе часто выдает ложные прогнозы.
Пересечение линий %К и %D между собой (важно, в какой именно зоне произошло это пересечение). Существует множество успешных торговых стратегий на разные временные интервалы. Сам создатель Стохастика Джордж Лейн при создании своего шедевра пользовался дневными и недельными графиками. Замедление – уровень сглаживания (т.к. простыми словами – чувствительность индикатора). Визуально они движутся примерно рядом друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным периодом, а %D – классическая МА.
5.DiNapoli Stochastic — данная модификация индикатора стохастик использует алгоритм сглаживания ДиНаполи. Предполагается, что данный фильтр устраняет несущественные шумы и раньше подает сигналы на открытие, нежели стандартный. ADX + Stochastic_alerts— это модификация индикатора стохастик и ATR, которые объединены в одном окне. Индикатор выдает звуковой сигнал, когда торговые решения по индикаторам совпадают.
Точно также индикатор стохастик будет нам описывать это движение внутри своего диапазона. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы.
Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты стохастик.
Точно так же в медвежьем, то есть нисходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к нижней части ценового диапазона выбранного периода времени (таймфрейма). В бычьем, то есть восходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к пику ценового диапазона периода времени (таймфрейма). Основная цель применения стохастика – обозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов. Популярность также вызвана тем, что он изначально предустановлен почти во всех известных торговых терминал, как стандартный индикатор.
По определению, стохастик индикатор является стохастик осциллятором, который определяет состояния перекупленности и перепроданности на рынке. Индикатор состоит из двух линий, одна из них быстрая, другая медленная. Индикатор стохастик как пользоваться практические советы.
Стохастический Осциллятор
На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется. Рекомендуется открывать позиции в момент, когда значение осциллятора покидает зону. Например, для покупки необходимо пересечение индикатором снизу вверх уровня 20. Индикатор Стохастик создавался прежде всего как осциллятор для поиска зон перекупленности и перепроданности. Однако я отнес этот сигнал лишь на 4 место среди других стратегий из-за того, что она дает много ложных сигналов и катастрофична плохо показывает себя во время тренда.
Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533. Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К. Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.
Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена. У RSI всего один - период скользящей, а у стохастика целых 4 параметра. Есть практически в любой платформе для технического анализа. На завершении бара пробития входим в рынок (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки минимума (красная линия). Пример такого паттерна показан на рисунке выше в виде доджи, но здесь могла быть и любая другая разворотная комбинация из классического свечного анализа или Price Action.
Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса и уровни критических зон − 70 и 30. Получается, что стохастиком необязательно пользоваться в торговых диапазонах. Зачастую бывают ситуации, когда контрольный и сигнальный индикаторный мувинг переходит в область перекупленности или перепроданности, но в ней остается в течение длительного времени. Это наблюдается во время сильный рыночной активности (к примеру, после публикации важных экономических новостей).
Я вообще определяю тренд на всех временных интервалах имено с помощью стохастика. И в торговли он для меня основной сигнал, хотя и не главный самый. Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность.
Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. Когда индикатор заворачивается в обратном направлении, то есть даёт противоположный сигнал.
Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n). Пользователю будет предложен полный список всех торговых инструментов этого типа, среди которых нужно отыскать Stochastic. Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка. По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.
Комментарии
Отправить комментарий