Индикатор Momentum, Или Как Не Пропустить Прибыльный Импульс

Во время высокой волатильности сигналы индикатора становятся менее надежными. Объективности сигналам добавляет увеличение временных периодов его использования, что также снижает влияние проскальзывания и расширения спреда. Основной задачей Momentum индикатора стало определение направления текущей тенденции рынка и силы. Его главной особенностью стала выдача опережающих сигналов. Он демонстрируют первые признаки трендового разворота еще до того, когда завершится тенденция.

• Дивергенции и конвергенции (схождения/расхождения) с ценовым графиком.
• Трейдеры могут использовать осциллятор импульса непосредственно либо в качестве инструмента подтверждения.
• Через некоторое время после того, как сформировалась модель дивергенции, у нас происходит сильный пробой, и цена закрепляется за пределами линии тренда A-C.
• Ситуация, при которой цена демонстрирует новые локальные минимумы, а на графике MACD нет соответствующих новых минимумов, называется дивергенцией .
• Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски.

Полоса Боллинджера образует коридор, расширяющийся во времена высокой волатильности и сужающийся при низкой. Сжатие полосы наблюдается, когда волатильность сокращается до исторически низкого уровня. Согласно теории, за такими периодами последует что-то значительное. Часто бывает полезно комбинировать разные показатели, чтобы их различные аспекты дополняли друг друга.

Индикатор Momentum рис.3- дивергенция между индикатором и ценой. Если цена сформировала две впадины, и вторая из них глубже первой, а у соответствующих впадин сформированных «Моментумом», все наоборот – налицо двойная (по числу впадин) дивергенция (рисунок 4). Еще более сильным сигналом будет тройная дивергенция (такое же расхождение, но уже по трем последовательным впадинам).

В данном случае, для нас приоритетными будут именно продажи. Существует множество подходов к анализу валютного рынка и формированию торговых стратегий. В последнее время для этих целей широко используется индикатор объемов, базирующийся на показателях количества совершенных сделок за определенный временной интервал. Это ключевой показатель, так как он предоставляет возможность трейдерам определить степень ликвидности актива.

И наоборот, когда стохастический осциллятор поднимается выше уровня 80, а затем выходит из зоны перекупленности вниз, поступает сигнал продажи. Когда стохастический осциллятор опускается ниже уровня перепроданности 20, а затем поднимается над ним, поступает сигнал покупки – рынок вышел из зоны перепроданности. Обратная ситуация возникает, когда цена достигает новых максимумов, а на графике MACD новые максимумы ниже предыдущего. Возможно, бычий тренд скоро закончится и нужно готовиться к закрытию длинных позиций. После пробоя линии поддержки (она же является линией тренда) сверху вниз возможно открытие короткой позиции . Индикатор строит две линии - основную %D и сигнальную %K (сглаженная от %D) в диапазоне от 0% до 100%.

То же правила работают с точностью до наоборот на рынке падающем. На графике выше видно, что цена находится в сильном нисходящем тренде. Все они оказались ложными, поскольку ценовое движение продолжило тенденцию к снижению. Это должно заставить вас дважды подумать о торговле дивергенциями во время сильных трендов.

Расхождения происходят на пиках рынка, когда цены изменяются слишком сильно и, подобно пружине, должны вернуться к реальному уровню. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.

Торговля При Помощи Дивергенции Индикатора Моментум Momentum

Дивергенция с сигналом на покупку образуется аналогично с точность до наоборот. Среди всех индикаторов, используемых для технического анализа рынка, Momentum является одновременно одним из самых популярных и простых. Он показывает среднюю скорость изменения цены за выбранный промежуток времени. По своей сути Моментум является опережающим индикатором по отношению к текущему движению рынка. Это означает, что цены на графике еще могут расти, а инструмент уже будет «рисовать» вершину и начинать падение, только после которого последует изменение котировок в нисходящем направлении. Сегодня мы поговорим о том, как работает индикатор Momentum, нестандартных стратегиях трейдинга по нему и важных нюансах.

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Как видите на рисунке выше, визуально выделяющиеся очень высокие и очень низкие значения индикатора с последующим откатом подтверждают продолжение тенденции. Таким образом, на откате, после особенно высокого пика, можно искать возможность входить в покупки. Здесь, однако, стоит особо подчеркнуть, что все осцилляторные методы рассчитаны на торговлю в направлении пре­валирующего тренда, являющегося более важным, чем любой сиг­нал.

Рассчитывается индикатор Momentum в одно действие – из текущей рыночной цены вычитается цена, зафиксированная N-периодов назад. Для получения итогового результата не применяются никакие усреднения, деления и прочие преобразования. Нельзя сказать, что данный алгоритм был придуман специально для анализа трендов на финансовых рынках, всё-таки аналогичный подход применялся экономистами и ранее в процессе изучения ситуации в экономике. Как бы там ни было, сегодня многие люди узнают о «моментуме» именно после знакомства с биржами и рынком Форекс. Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления.

Торговые Сигналы По Индикатору Momentum

Формула моментума измеряет не только скорость движения, но и скорость, с которой это движение замедляется. Она описывает как скорость рынка, так и темпы изменения этой скорости, когда рынок приближается к вершине или проходит свой пик. Таким образом, индикатор Momentum определяет скорость текущего рыночного движения. Он относится к дифференциальным индикаторам и рассматривается, с определенными допущениями, как осциллятор.

Однако эти показания, служат не для принятия торговых решений, а для понимания картины рынка в целом. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Иногда применяется сглаженный индикатор Momentum, который уменьшает волатильность за счет использованияскользящих средних. Этот индикатор создал талантливый французский математик Поль Эмиль Аппель, являющийся отцом многих гениальных технических приспособлений и автором более сотни книг и статей по анализу, геометрии и механике.

В принципе, этот осциллятор также позволяет торговать от уровней перекупленности/перепроданности, но четких границ критических зон у него нет – их придется определять самостоятельно. Добавление к индикатору сглаженной скользящей средней упрощает дальнейшую интерпретацию сигналов. К сожалению, эта формула в свое время перекочевала во многие автоматические программы технического анализа, так что будьте внимательны. Тренд является растущим, если значение Momentum постоянно больше 100 %.

Среди множества причин популярности индикатора моментум можно назвать его простоту, универсальность и тот факт, что он считается редким «опережающим индикатором». Кроме простого реагирования на направление движения цен, индикатор моментум может изменить направление прежде, чем это сделают цены. Очень немногие технические исследования могут вооружить трейдера таким ценным опережающим индикатором. Важным может быть пересечение нулевой линии, которое может рассматриваться в качестве сигнала на заключение сделку, но лишь по тренду. Когда рынок растет, все сигналы на продажу нужно игнорировать, на покупку – реализовать.

Стохастический осциллятор (стохастик) разработан в середине XX века Джорджем Лейном. При расчете используется постулат, что при сильной тенденции максимумы/минимумы торговых периодов постепенно повышаются/понижаются. Для получения опережающего сигнала используют дополнительное построение - скользящую среднюю значений осциллятора. Основная линия под дополнительной дает сигнал на продажу, над дополнительной - на покупку. При меньшем число сигналов (в том числе ложных) увеличивается, при большем - уменьшается. Как торговать с помощью индикатора Momentum, чтобы выигрывать торговые сделки?

Результатом вычисления является техническое исследование, которое колеблется около нулевой линии (что делает его осциллятором). Если рынок движется вверх, индикатор моментум пересечет нулевую линию снизу вверх и, в общем случае, сохранит уклон наверх. Если рынок движется вниз, осциллятор моментум пересечет нулевой уровень сверху вниз и, в общем случае, сохранит уклон вниз.

Для Momentum следует указать единственный параметр – период усреднения показателя. Кроме того, предусмотрена возможность выбора цены и уровней. Алгоритм Momentum реализует классический математический принцип расчета скорости, соответственно, индикатор относится к разряду дифференциальных (разностных). В результате, как инструмент, моментум является безусловно опережающим – сигналы об изменении направления движения появляются до формирования точки разворота на ценовом графике. Данный индикатор измеряет скорость изменения или скорость движения цены финансового инструмента, сравнивая последнюю свечу до предыдущей за определенное количество периодов.

Таким образом – Momentum с более крупным периодом может являться указателем тренда, причем давать опережающую информацию о развитии тренда. Сигналы на вход генерируются по аналогии с таким индикатором, как Stochastic. При пересечении индикатора своей скользящей сверху вниз выше уровня 100 появляется возможность входа в продажи.

Во время трендового рынка вы также можете искать откат, когда цена отклоняется от индикатора моментум. Торговля по дивергенции, которая происходит по тренду, обеспечит более высокий уровень успеха, чем торговля против тренда и попытка войти на вершине или основании рынка. Торговая стратегия заключается в покупке, когда линия индикатора пересекает скользящее среднее снизу вверх, и в продаже при обратном движении.

Данный алгоритм рекомендуется использовать в случаях, когда ускоряется он одновременно с уровнем стоимости. Наиболее эффективной эксплуатация инструмента будет в том случае, когда наклон кривой будет соответствовать меняющейся рыночной тенденции. Если к уровню 100 движется кривая, то это говорит про ослабление тенденции. Здесь нужно устанавливать экспирационное время приблизительно свечей.

Иногда в торговых терминалах такая формула представлена в виде отдельного индикатора Rate of Change в диапазоне [0;100]. Добавление к нему сглаженной скользящей средней упрощает дальнейшую интерпретацию сигналов. Сильный ценовой импульс как опережающий сигнал разворота эффективно используются уже несколькими поколениями трейдеров.

Минимумы и максимумы Momentum достойны самого пристального внимания. В этих точках можно быть полностью уверенным в укреплении тенденции. При достижении индикатором максимума и последующего затем разворота цены обязательно станут выше. Удобно в подобных ситуациях нормализовать значение величины индикатора путем ее деления на максимальное его значение. Это дает возможность получить кривую, которая соответствует нормированным значениям от -1 до +1.

Индикатор Momentum, будучи осциллятором, отлично отображает в виде линии поведение цены, ее пики и впадины. Поэтому на этой линии, как и на самом графике с ценой можно смело использовать графические инструменты, а именно рисовать различные фигуры, а самое главное линии тренда. Если говорить о функции фильтрации сигналов, то она идентична принципу торговли. Так, область моментума является срезом восходящего тренда, а область под этим уровнем показывает нисходящую тенденцию. Ваша задача состоит в том, чтобы открывать сделки лишь в том случае, если они не противоречат тренду на индикаторе Моментум. Недостатком индикатора можно считать его быстрое (моментальное) изменение при резких спекулятивных бросках цены, ломающих математику расчета.