Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands. Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество торговых систем и принесли не один десяток процентов прибыли. На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних. Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
Проверьте, чтобы уровни стохастика имели значения 20 (перепроданности) и 80 (перекупленности). Рекомендуем почитать о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов. После выполнения вышеперечисленных действий на вашем рабочем экране появится инструмент Envelopes, а вместе с ним меню настроек этого индикатора.
Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев. Период индикатора(по умолчанию стоит значение 14) по сути, является периодом скользящей средней (МА) лежащей в его основе. А выбор периода МА во многом зависит от того, насколько сильно ы намерены сгладить цены на графике.
Когда происходит обнаружение тренда, то открываются позиции в его сторону, чтобы взять оставшуюся часть этого направленного движения. Входы выгоднее производить на откатах по тренду, чтобы постараться взять больше прибыли с меньшими просадками. И как понятно из названия, способ хорош на тренде, но при боковом движении даёт просадки. Среди канальных индикаторов самым популярным является Bollinger Bands, на базе которого также уже создано и продолжает создавать огромное количество торговых стратегий. Как видите, красная и синяя линия – это точная копия скользящей средней (зеленый цвет), только отклонены от неё на равное расстояние, минимальное значение которого вы выставите в настройках.
Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами. Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример модификации инструмента , поэтому он также отличается простотой восприятия. Применять Envelopes может даже новичок, для которого будет особенно полезно начать изучение рынка именно с этого инструмента. Такой анализ базируется, по сути, на одном скользящем среднем с периодом 14 и представляет собой некое подобие стратегии с одним МА.
«Moving_Average_Period» – это параметр, который отвечает за количество свечей, которые будут использоваться при расчетах индикатора. Если вы указываете меньшее значение для периода, вы получите больше сигналов, но их качество будет заметно меньше. И наоборот, чем больше период, тем сигналы станут качественнее, но и количество резко сократится. Ложные пробои границ канала случаются чаще, чем истинные, и это для такого подхода является плюсом. Но при пробоях профит обычно превышает стоп, часто в несколько раз, поэтому при пробойном подходе достаточно, чтобы профитных сделок было процентов 40, и система будет прибыльной.
Устанавливается оно в долях процента и по умолчанию равно 0,1%. Его значение определяется текущей волатильностью цены исследуемого финансового инструмента (чем она больше, тем, соответственно, больше и устанавливаемое отклонение). Данный параметр можно настраивать визуально, задавая значение отклонения таким образом, чтобы не менее 90% всех ценовых значений находились внутри конверта образуемого индикатором. За фасадом разнообразия свечного анализа, математики технических индикаторов Форекс и хитроумия паттернов скрываются простые и понятные принципы. Классические торговые сигналы, такие же старые, как домашний очаг или письма в конвертах. И эта изящная простота, на наш взгляд, удачно воплощена в индикаторе «Конверты».
Настройка Индикатора Envelopes В Терминале Мт4
Если ряд торговых сигналов будет идентичен – то вероятность успешной сделки повышается. Форекс индикатор Envelopes – технический инструмент для торговли. Представляет собой гибкий канал, внутри которого цены изменяются. Большинство торговцев считают, что данный инструмент представляет собой одну из версий . Присутствует много сходств, хотя имеются и серьезные отличия.
Фиксированный тейк-профит размещаем на нижней границе коридора. Заключаем сделку на продажу сразу же, как закроется сигнальный бар. Открываем сделку на покупку после того, как закроется сигнальная свеча. Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее. Сдвиг — здесь можно указать количество свечей, на которое пакет будет смещён либо вправо, либо влево. Но в этой статье поговорим об одном уже тоже классическом индикаторе Envelopes или Конверт Скользящих Средних, который объединяет в себе особенности вышеперечисленных собратьев.
MA_Shift – сглаживание (параметр, который отвечает за плавность линий). Теханализ – одна из важнейших составляющих эффективного трейдинга. Независимо от выбранной торговой модели и типа активов, которыми оперируют участники рынка, предварительный анализ ситуации осуществляется ими в обязательном порядке. Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
Стратегия базируется на постулате о том, что вне зависимости от амплитуды и продолжительности движения, любой ценовой импульс заканчивается возвратом к равновесному состоянию. Это обусловлено фиксацией прибыли игроками или противодействием маркетмейкерами бесконечному надуванию ценового «пузыря». В качестве линии равновесия принимается осевая линия конверта. Торговля ведется на отскок от границ Envelopes (как вариант, торгуются ложные пробои или возвраты в канал). Последнее свойство используют для расчета целей движения и ограничения убытков на основе процентного отклонения от текущей цены.
Торговые Стратегии
Последнее обязательно, поскольку существует вероятность ложного пробоя, которая значительно увеличивается в боковом движении (в периоды флэта). В этом отношении Envelope бесспорно проигрывает упомянутым выше адаптивным индикаторам. Как «минус» многие трейдеры рассматривают и жесткое задание ширины канала, хотя процентный алгоритм и предполагает некоторую адаптивность. Задержка отрицательно сказывается в торговле по стратегиям «следования за трендом».
К ним относятся канальные техники, использующие приемы торговли при пробое границ каналов или свойство «возврата к среднему ценового графика. Тот же алгоритм необходимо проделать, если график пересек нижнюю границу ценового диапазона. Если направления старшего тренда и реального графика совпадают, то вы можете открывать сделку на повышение. «Deviation» – это основной коэффициент, который помогает настроить расстояние между границами ценового канала по отношению к центральной линии Moving Average.
Все эти возможности мы еще обсудим более подробно, а пока познакомимся с настройками индикатора. DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD. Полная легализация ставок в США увеличит доходы DraftKings в десятки раз. Сдвиг – можно задать смещение индикатора на несколько свечей вперед. Используется для среднесрочных и долгосрочных позиций предполагает пробитие его линии.
Верхняя линия индикатора – это смещенная вверх выбранная скользящая средняя, представляет собой динамический уровень сопротивления. Нижняя линия индикатора – это смещенная вниз заданная скользящая средняя, выступает в роли динамического уровня поддержки. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт.
Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок. Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель , на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.
На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита.
Где k — отклонение определяющее ширину конверта образуемого индикатором (задаётся в десятых долях процента). Конверты создают отступы от скользящей с обеих сторон, и их пробой уже с большей вероятностью сигнализирует о том, что, возможно, намечается новое движение, которое можно пробовать торговать. И этот принцип можно отнести к трём базовым подходам торговли на финансовых рынках, по которым уже строятся разного рода системы. Окно настроек аналогично, как с индикатором Moving Average, более подробно с ними вы можете ознакомиться, кликнув по ссылке. Только добавлено значение «Отклонение», которое я описал выше. Для наиболее комфортного использования рекомендуется использовать индикатор совместно с другими не менее полезными инструментами.
Торговля импульса или momentum trading не требует анализа рыночной ситуации на тему определения тренда или флэта. Сделка открывается в сторону толчка котировок и ожидается, что какое-то время движение ещё продержится. Чаще всего берётся импульс на пробое чего-либо (уровня, мувингов, максимумов или минимумов или чего-либо ещё) и вручную или отложенным ордером происходит вход. Как вы знаете, расчет цены методом определения среднего значения самый популярный в большинстве индикаторах. Вот и сегодня я буду рассматривать индикатор Envelopes (Конверты), в основе расчета которого лежат скользящие средние . Для максимального качества сигналов следует установить большие периоды.
Правда, нейтрализовать этот недостаток можно с помощью дополнительных фильтров. Согласно описанию индикатора Envelopes он вообще является трендовым, так что торговля против тренда при использовании такого инструмента вообще разумно отказаться. Торговля на пробой внешней границы индикатора EnvelopesИндикатор Envelopes «Конверты» используется в самых разнообразных стратегиях Форекс (например, в стратегии «Дикая Река»). И это говорит об огромной ценности такого, казалось бы, неказистого инструмента технического анализа. Индикатор Envelopes помогает построить на графике динамический ценовой канал и использовать его для поиска торговых сигналов.
- Последнее свойство используют для расчета целей движения и ограничения убытков на основе процентного отклонения от текущей цены.
- Инструмент можно использовать практически на любом таймфрейме.
- Заключать сделки в то время, когда график цены пробивает одну из границ сформированного индикатором ценового диапазона.
- Если вы выберете значение ноль, то границы будут простыми, если вы выберите 1, то экспоненциальными, а если 2, то границы станут средневзвешенными.
- «Deviation» – это основной коэффициент, который помогает настроить расстояние между границами ценового канала по отношению к центральной линии Moving Average.
При этом нулевой и 100%-ный уровни Фибоначчи служат границами ценового диапазона, а шестидесятипериодный мувинг в точности совпадает с 50% по Фибоначчи и равен 1,1590 – 1, 1580. А вот четырех-часовик внушает гораздо больше медвежьего оптимизма. Здесь налицо пробой нижней границы конверта и разворот вниз кривых индикатора, а также кривых стохастика, которые направились к отметке 20. Причем обычный расчет, применяемый в большинстве случаев, не учитывает волатильность. Хорошим решением является использование усредненного промежутка цен. В таком случае границы будут подвижными, что позволяет оптимизировать использование конверта в торговле.
Однако, в этом случае придется согласиться с медлительностью обработки сигналов. Для оперативного получения информации устанавливаются небольшие периоды. За счёт чётких границ канала можно отслеживать флэт, что обеспечивает возможность входа в рынок даже при боковом тренде. Индикатор Envelopes вполне можно использовать в качестве фильтра для других индикаторов или даже целых ТС. В этих случаях принимается во внимание пробитие ценой среднего мувинга в канале индикатора. Кстати, именно этот подход используется в известной торговой системе Дикая река.
Именно этот параметр, наряду со степенью риска становится критерием оптимизации при построении ТС. В торговле на финансовых рынках применяются десятки стратегий и тысячи торговых систем (ТС) основанных на различных подходах к анализу рыночной ситуации. Среди них анализ макроэкономических показателей и торговля при выходе значимых новостей, высокочастотная торговля и парный трейдинг, поиск закономерностей по технологии BigData и пр. Этот индикатор образует ценовые каналы, используя две линии Moving Average. В настройках индикатора вы можете указать тип скользящей, используемой при вычислениях. Кроме этого вы можете изменить такие параметры расчёта Envelopes, как метод построения скользящей средней и цены по которым она будет строиться.
Комментарии
Отправить комментарий